训练量化交易策略模型，如深度强化学习、递归神经网络，执行模型，从交易市场中获利。研究交易市场的混沌性质，将A New Kind Of Science中的思想应用于金融领域。
HFT Defi
定义 HFT全称为High Frequency Trading，中文为高频交易，顾名思义就是快速发现市场中的盈利机会，然后通过计算机程序来完成交易，通俗的讲，高频交易就是计算机程序化交易。交易市场中充满着随机性，通过下面的2D元胞自动机，我们可以看到简单的规则可以产生无穷无尽的复杂结构，起始的状态是不一样的，使用相同的规则计算，最后得到的结果是大不相同的，市场的每一个瞬间都有自己的状态，高频交易的意义就是能够在短时间内捕获到下一个状态可以获利的信息，然后通过算法完成自动化交易。 (* Mathematica Code*) fn := Module[{imgF, gifs}, imgF := Table[ Export["/tmp/ca_" <> ToString[j] <> ".gif", Module[{random = RandomChoice[{.45, .55} -> {1, 0}, {50, 50}]}, ImageResize[ Show[#, ViewPoint -> {Pi, Pi, -Pi/4}, Background -> Black], {224, 224}] & /@ Table[ ArrayPlot3D[#, ColorRules -> {0 -> Hue[0.15, 0.72, 1], 1 -> Hue[0.98, 1, 0.8200000000000001]}, Boxed -> False] &@(CellularAutomaton[<|"Dimension" -> 2, "Neighborhood" -> 9, "TotalisticCode" -> 976|>, random, {{0, i}, All}]), {i, 0, 50}] ]], {j, 1, 6}]; Print[imgF]; gifs = Import[#] & /@ imgF; Export["/tmp/test....
Intro quantitative trading
前言 在2020年初的时候，我建立了自己的博客系统，CineNeural Blog，主要的目标是记录自己的生活和自己所学的知识，系统的建立自己的知识体系架构，可以让自己更快的接纳新事物，并且对过去学过的知识进行应用以及创新。 ...